基于GARCH模型的黄金市场风险度量研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

黄金作为一种特殊的资产，具有避险保值的功能，长期以来受到投资者青睐。

但黄金价格波动受多种因素影响，呈现出较高的波动性和风险性，对投资者决策和市场稳定产生重要影响。

因此，对黄金市场风险进行科学度量和有效管理，对于保障投资者利益、维护金融市场稳定具有重要意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

黄金市场风险管理一直是学术界和实务界关注的焦点，国内外学者对此进行了大量的研究。

1. 国内研究现状

国内学者在黄金市场风险度量方面取得了一定的成果。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究的主要内容包括以下几个方面：1.对黄金市场风险的来源和影响因素进行分析，为后续的风险度量提供理论基础。

2.介绍garch模型的基本原理、建模步骤以及模型族的常见模型，并分析其优缺点。

3.收集整理相关的黄金市场数据，对黄金价格波动特征进行分析，为garch模型的应用提供数据支持。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.文献综述：通过查阅国内外相关文献，了解黄金市场风险度量的理论基础、研究现状和发展趋势，为本研究提供理论依据和方法指导。

2.数据收集与处理：从wind数据库、bloomberg数据库等渠道收集相关的黄金市场数据，例如黄金价格、交易量、市场利率等。

对收集到的数据进行清洗、整理和预处理，为后续的建模分析做好准备。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.在模型选择方面，本研究将比较不同类型的garch模型对黄金价格波动的拟合效果，选择最优模型进行风险度量，以提高度量的准确性和可靠性。

2.在风险度量方面，本研究将采用多种风险度量指标，例如var、cvar等，对黄金市场风险进行全面度量，以克服单一指标的局限性。

3.在实证分析方面，本研究将结合中国黄金市场的实际情况，对度量结果进行深入分析，并提出相应的政策建议，以增强研究的针对性和应用性。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 彭俞超,陆蓉. 基于garch模型族的国际黄金价格波动率分析[j]. 上海金融,2023(01):59-70.

[2] 孙燕,张永华. 基于ceemdan-garch模型族的黄金价格波动率预测[j]. 矿业研究与开发,2022,42(12):204-212.

[3] 邓悦,李强. 基于混合garch模型的黄金收益率波动性研究[j]. 黄金,2022,43(11):77-82.